📈 策略库
所有策略均为历史回测结果，不构成投资建议。
Barra 10因子选股
年化 +30.5% Sharpe 1.217 选股 多因子合成
Barra风格因子框架，10因子合成评分，全市场选股。
四因子Alpha组合
年化 +27.8% Sharpe 1.94 方法 行业中性化
价值+动量+质量+低波动四因子合成，行业中性化组合优化。
白马股多因子选股
年化 +18.3% 回撤 -21.5% 调仓 月度
ROE+增速+PE三因子模型筛选白马股，月度调仓20只持仓。
ETF轮动
策略 动量+R2过滤 选池 30只ETF 风格 趋势跟踪
动量评分+可投资性双因子筛选，动态轮动持仓。精准避开4月A股大跌。
布林带均值回归
胜率 85.7% 交易次数 7笔 标的 601318
基于布林带上下轨的均值回归策略，在保险龙头股上表现优秀。
动量vs均值回归
样本 2861条信号 动量胜率 48.4% 均值胜率 31.8%
2861条真实信号实证两种策略胜率，揭示市场状态对胜率的决定性影响。
可转债低价轮动
策略 S04低价轮动 持仓 10只 换仓 周频
可转债市场低价策略，适合低风险偏好的投资者。
可转债网格交易
年化 +15.7% 回撤 -6.3% Sharpe 1.35
价格区间网格+动态仓位管理，低风险高夏普可转债策略。
可转债因子标准化
多空Sharpe 2.60 回撤 -17.6% 改进 时序标准化
时序标准化算子改进转股溢价率因子，解决双低策略方向反转问题。
LLM交易数据泄露检验
测试模型 7个SOTA 正收益 仅2个 陷阱 4种泄露
LLM交易Agent真的能选股吗？7个大模型实测揭示AI选股真相。
RRG行业轮动 NEW
年化 +11.28% Sharpe 0.53 调仓 月频
国信证券AI Agent开发RRG行业轮动策略复现。月频6行业+40%国债ETF，8年7正收益。
PEG估值选股 NEW
年化 +20.52% Sharpe 0.792 调仓 月频
彼得·林奇经典PEG指标A股19个月回测。低PEG=低估值+高增长，月胜率61.1%。
可转债18策略全览
覆盖 18种策略 最优 S04低价轮动 回测 全量对比
系统对比18种可转债策略回测，含双低/低价/溢价率/下修博弈等全维度。
风格轮动：科技过热→白马超跌
信号 相对强弱 调仓 周频 对冲 多空配对
科技板块过热时切换白马，白马超跌时反向布局，基于相对强弱信号的风格轮动。
CogAlpha因子挖掘引擎
方法 LLM启发式 因子库 自动生成 验证 CSI300/500
基于论文"Cognitive Alpha Mining"，用LLM自动挖掘Alpha因子并回测验证。
LLM vs 传统因子选股
对比 7种因子 样本 CSI800 结论 各有优劣
大模型生成的Alpha因子 vs 人工构造的传统因子，在CSI800上的正面交锋。
回测引擎V2架构
引擎 向量化回测 速度 毫秒级 防泄露 11项检查
自研回测引擎V2：防前瞻偏差/幸存者偏差/过拟合，11项强制检查清单。
AI Agent量化自动化
平台 Hermes Agent 任务 20+ cron 推送 飞书
Hermes Agent驱动的量化自动化系统：数据下载、策略回测、日报生成全自动。
Ptrade实盘部署
券商 国金Ptrade 策略 三合一 资金 10万实盘
白马+ETF轮动+聚宽三策略合一实盘部署，含Ptrade API踩坑记录和风控体系。